SP500: Hindenburg Omen

Cedric DAMESTOY 16
SP500: Hindenburg Omen

Jeudi et vendredi dernier le marché américain a affiché un signal d'alarme appelé "Hindenburg Omen". Cette configuration était apparu notamment en 2007.

Petit rappel sur cette technique qui a plusieurs définitions : 

"Le Présage de l'Hindenburg est un signal de vente qui apparait dès lors que les nouveaux plus hauts [note: NH depuis 52 semaines] et les nouveaux plus bas [note: NL depuis 52 semaines] du NYSE dépassent 2,8% des avancées et des déclins d'un même jour. 
De plus, le NYSE doit être au dessus de sa clôture d'il y a 50 jours (10 semaines). Une fois le signal apparu, il reste valide pendant 30 journées de cotation. Tout signal supplémentaire donné pendant cette période doit être ignoré.

Pendant ces 30 jours le signal est activé dès lors que l'oscillateur McClellan (MCO) est négatif, mais désactivé s'il devient positif.

Le signal d'origine fut développé initialement avec des NH et NL égaux ou supérieurs à 2,2% de toutes les actions échangées, mais fut simplifié plus tard à 2,8% des avancées et des déclins."

Dans notre cas nous sommes en présence d'un taux supérieur à 2,2 Pct. Cette technique a un bon track record mais a donné aussi de faux signaux notamment l'année dernière.

Il convient donc de l'analyser avec le reste des indicateurs dont je parle dans mon dernier article et qui affichent aussi des signaux contrariens. En résumé:

-Indicateurs de sentiment trés élevés

-Divergence sur le VIX

-Divergence sur les RSI

En analyse graphique la cloture ce soir sous le précédent plus bas à 1972 points avec un croisement de la kijun par la tenkan en Ichimoku sont les éléments qu'il manquait pour un signal vendeur fort. Je rapelle aussi qu'octobre va voir la fin de la politique monétaire de "Quantitative Easing".

Il est toujours possible de voir un rebond sur le nuage au dessus 1950 mais vu qu'il est peu épais et la combinaison des facteurs évoqués plus haut font que cela risque d'être temporaire. 

En conclusion je passe vendeur avec un objectif vers 1900 points.

 

 

Commentaires

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batman007 27/09/2014

Bonjour Cédric,

Est ce qu'un signal HO(Hindenburg Omen) est suffisant pour changer la tendence de haussière en baissière?? Sachant que les banques centrales soutiennent toujours les cours

merci

batman007 27/09/2014

Bonjour Cédric,

Est ce qu'un signal HO(Hindenburg Omen) est suffisant pour changer la tendence de haussière en baissière?? Sachant que les banques centrales soutiennent toujours les cours

merci

Cedric DAMESTOY 27/09/2014

Non pour moi ce n'est pas suffisant.Comme je l'indique brièvement dans l'article, il y a eu plusieurs faux signaux comme l'année dernière mais aussi sur la période 2002 2007. Par contre, j'accorde à celui ci plus d'importance vu qu'il accompagne d'autres signaux d'alerte sur d'autres indicateurs. 


Pascal TRICHET 27/09/2014

WIKIPEDIA :

Le présage d'Hindenburg (en anglais, The Hindenburg Omen) est, en matière financière, une analyse technique qui tente de prédire un futur krach boursier. Son nom fait référence à la catastrophe du Hindenburg, durant laquelle un zeppelin allemand prit feu et s'écrasa en mai 1937

batman007 03/10/2014

Bonsoir Cédreic,

Le S&P500 e touché 1926 avant de rebondir comme une flèche.

Est ce le target de 1900 est tjrs d'actualité ou le downtrend est fini?

merci

Cedric DAMESTOY 04/10/2014

Bonjour, vous pouvez consulter la réponse dans le commentaire ci dessus.

 


Cedric DAMESTOY 04/10/2014

La baisse attendue s'est bien réalisée cette semaine. Une fois de plus la kijun kine hebdo à 1915 a joué un rôle de support (plus bas à 1925). On a pu en effet voir un beau rebond. Ce rebond peut se poursuivre en début demaine. 

Toutefois, dire que cette baisse est terminée me semble prématurée tant qu'au moins on ne repasse pas au dessus de 1985. Je pense donc qu'on peut retester au minimun la kijun line à 1915 et même 1900 points.

J'en profite pour ceux qui veulent en savoir plus sur Ichimoku la publication de mon e-book dans la boutique du site. Il s'agit d'une méthode complete. 

 

 

batman007 09/10/2014

bonjour Cédric,

Hier on etait pas loin des 1915 avant de rebondir très fort. A votre avis la baisse est finie ou on doit retester la zone la plus basse 1915-1900?

merci


cedric 09/10/2014
non je ne pense pas que cette baisse est treminée , il faut surveiller lle test des 1978 points à la hausse mais je pense que le point bas est plutôt pour mi ou fin octobre
luc75009 09/10/2014

je commence à alléger mon portefeuille,celà est difficile mais si celà doit aller vers 3600 je pourrai me repositionner à ce moment-là!

Cedric DAMESTOY 11/10/2014

OBJECTIF ATTEINT

L'objectif fixé à 1900 a été atteint vendredi soir, soit un gain de 72 points. Et maintenant ?

Les prix ont clôturé sous la kijun line, ligne qui a servi de support ces derniers mois (Voir commentaires precedents). En dessous le nuage se trouve à 1835 points. Il semble donc qu'il y ait encore de la place pour la baisse. Voyons les autres indicateurs :

Les indicateurs de puissance style RSI se rapprochent de niveau de survente sur les horizons de temps court terme. Du côté des indicateurs de sentiment, ils se sont dégradé même s'ils ne sont pas sur des niveaux de pessimisme. Ils restent même plutôt élevé. En terme de périodocité la fin de l'année, novembre et decembre, est souvent des mois positifs pour les actions.

En conclusion, il reste encore de la marge pour la baisse mais la périodicité et les indicateurs de puissance montrent que ce potentiel semble maintenant limité à court terme. Aussi je pense qu'un rebond va se produire jusqu'à la fin de l'année et la semaine prochaine pourrait marquer un point bas court terme. Une séance de capitulation n'est pas à exclure avec 1835 comme objectif grand maximun, s'il est atteint il sera un trés bon point d'entrée.

Donc je prefere sortir de la position vendeuse et attendre une séance de retournement avant de me posiotionner à la hausse.