SCALPING FUTURE

Pascal TRICHET 4
SCALPING FUTURE

Bonjour à tous et bonne fin de vacances de la Toussaint.

 

Voici  à la fois :

  • une présentation du marché des FUTURES,
  • un exemple de scalping ou, du moins, day trading sur le marché spécifique du FUTURE CAC40
  • et enfin une mise en application du très célèbre logiciel  ProRealTime sur ce type de trading.

 

Un contrat future est

  •       Un  contrat  à  terme  négocié  entre  deux  contreparties
  •       Avec une qté déterminée d’un actif sous-jacent
  •       À une date déterminée
  •       À un prix convenu à l’avance.

 

Le sous-jacent peut être une matière première (commodity) : blé, pétrole, métaux… ou un instrument financier : taux, cours, indice boursier…

 

Le premier  contrat future  est  né  en février 1982 sur le "Value Line" de la bourse de Kansas City;   Puis le SP500  et le contrat  Future cac40 est apparu en novembre 1988.

Les contrats futures se négocient exclusivement sur des marchés officiels et régulés (EURONEXT, Liffe, CBOT, Eurex…)

 

 

Voici maintenant plus d'explications détaillées  extraites de mon livre "LA BOURSE, le TRADING et leurs SECREST" :

1.2.4. Le marché des futures

Les futures sont aussi, encore une fois, des instruments financiers

accessibles aux particuliers avertis car pouvant être utilisés de façon

relativement spéculative.

Un future ou contrat à terme est un contrat négocié sur un

  • marché organisé officiel permettant de s’engager sur un prix pour
  • une quantité déterminée d’un produit donné (le sous-jacent) à une
  • date ultérieure. Il existe toute une série de contrats dont les caractéristiques sont prédéterminées :

- Le sous-jacent (actif sur lequel est adossé ce contrat future) peut être n’importe quel instrument financier : taux, indice boursier ou matière première

- La quantité (dans le cas des matières) ou le nominal (produits financiers) ;

- Le mode de cotation (en pourcentage ou en valeur) ;

- La variation minimale du prix (le tick size) ;

- Les échéances ;

- Le mode de liquidation : par livraison du sous-jacent (le moins fréquent) ou en cash.

 

Voici par exemple un extrait du contrat future

sur l’orge malté

- Contract size 50 metric tonnes Minimum trade 1 Exchange EUR_

PAR1 Trading Hours 10h45-18h30

- Tick size 0.25 Tick value 12.5

- Initial margin 1,050

- Exchange fee EUR1 Min. commission EUR10

 

Traduction

Ce contrat future orge malté porte sur 50 tonnes, négociable sur

la place parisienne entre 10h45 et 18h30. Chaque variation élémentaire

de 0,25 euro de la cotation élémentaire de ce poids entraîne une

variation de la valeur du contrat future de 12,5 euros. Pour négocier

ce contrat, on monopolise 1050 euros de marge sur votre compte (le

montant qui est en fait « bloqué » pour traiter ce contrat).

 

 

 

1.2.5. Le future CAC 40

 

Le Cac40 Index future est un contrat à terme sur l’indice CAC 40.

Il s’agit du contrat sur indice le plus échangé sur la place boursière

parisienne. Dans le monde du trading, le Cac40 Index future est plus

connu sous l’acronyme « FCE ».

Durant les heures de cotation du CAC 40, le future Cac40 est

calculé en parallèle à lui, mais sur un marché distinct. Aussi, durant

cette période, l’échéance en cours du future Cac40 et le CAC 40 n’ont

pas exactement la même valeur.

Le Cac40 Index Future est un contrat valorisé à 10 euros par

point d’indice, avec un échelon minimum de cotation de 0,5 point

d’indice, soit 5 euros. D’où le côté spéculatif. Une variation de 4000

à 4018 du contrat future FCE représente une plus ou moins-value

(selon le sens achat ou vente de votre position) de 180 euros pour peu

que vous n’ayez engagé qu’un contrat !

Il connaît trois échéances mensuelles, quatre trimestrielles du

cycle mars, juin, septembre, décembre et huit semestrielles du cycle

mars/septembre.

 

Les  contrats  futures  les  plus  communs  traités  par  les  traders  avertis  en  France  sont  le  future CAC,  le  future  DAX  (25 euros par point d'indice), l'EUROSTOXX50, le mini SP500 (50 $ le point de SP).  EUREX vient de créer ce 28 octobre le future mini DAX à 5 euros le point de DAX.

 

 

=====================================================================

Voici maintenant un exemple de scalping FUTURE CAC40 avec le logiciel PROREALTIME TRADING. On s'attachera à la facilité graphique de manager les ordres ce qui à ma connaissance est une grande spécificité PROREALTIME.

 

Ce  mardi 27 octobre, sur une idée de consolidation de l'indice phare parisien je prends position à la baisse en trois fois. Pur  respect du MONEY MANAGEMENT sur ce type de marché, Risque prédéfini et limité.

vente1 contrat à 11H40 à 4881 stop 4886

vente 2 contrats supplémentaires à 4871.50  stops 4881.5 et 4878

matérialisation graphique par la ligne bleu du point moyen d'entrée

et des niveaux de STOPS et cibles par les lignes vertes liées par la pastille jaune.

ordre O.C.O (one cancels the other : si le stop est atteint la cible est annulée et réciproquement)

  

 

 

 

 13H09 : la première cible est atteinte; le logiciel  PROREALTIME (PRT) efface les 2 ordres liés correspondants

 

13H32 : la 2ème cible est atteinte

 

 

UN peu plus tard je définis mon 3ème objectif un peu plus ambitieux , callé sur le pivot S2 du jour. A ce niveau je simple glisser/déplacer de windows  lié à PRT permet le réajustement graphique des cibles. (petite flèche verte sur le côté des ordres.

 

Sur idée d'une ouverture US SP500 butant sur son pivot S2 du jour je déboucle la position française.

 

 

Ce résumé de DAY TRADING dans la tendance du jour fut bénéficiaire et amplement facilité par les facilités de ce  logiciel ProRealTime.

 

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce logiciel, contactez M. JALLOT au 01 73 79 05 54 en lui disant que vous avez lu l'article de Pascal TRICHET sur tendance.com. Il vous réservera certainement le meilleur accueil.

sinon consultez le site www.prorealtime.com

 

et n'oubliez pas mon livre "LA BOURSE, le TRADING et leurs SECRETS" que vous trouverez sur mon site internet et qui vous apporte toutes précisions utilies sur ce type de marchés et de trading.  Ainsi que toute information pour mes prestations de formations ou de coaching individuel.

www.pascaltrichettrading.com

 

Cet article ne saurait constituer un conseil d'investissement et le lecteur restera maître des ses prises de positions sur les marchés en particulier sur ces marchés de futures et surtout dans le pur respect d'un strict MONEY MANAGEMENT.

 

 

 

Commentaires

Avantages d'être membre

Postez vos commentaires. Vous pouvez aussi y ajouter des graphiques et des images afin d’illustrer vos propos.

Pascal TRICHET 29/10/2015

autre exemple de scalping ce matin

 

sur idée de configuration dites des 3 ascendantes dans une configuration baissière (voir les 3 dojis verts avant la grande rouge

short de 2 contrats future , stop 14 points , objectif Support pivot S1 du jour atteint en moins de 5 minutes

 

Pascal TRICHET 29/10/2015

objectif atteint



eptrad41 29/10/2015

hello pascal

rien de mieux que l'intraday et surtout les mouvs open

bonne journée


Pascal TRICHET 24/11/2015

bjr à tous

un autre exemple de scalp en cette fin de matinée du 24 novembre

 

sortie de squeeze en place depuis 10H

short semi lourd

objectif support pivot S3 du jour d'ailleurs déjà atteint ce jour.

 

Trade et réglages graphiques des stop et cible rendus  possibles grace aux fonctionnalités du logiciel PRO REAL TIME