Rapport de gestion du Portefeuille Tracker

Jérôme Boumengel 2
Rapport de gestion du Portefeuille Tracker

Sur le mois de décembre, le portefeuille tracker a réalisé une progression de 2%. Entre son lancement le 4 avril 2012 et la fin de l’année, le portefeuille a enregistré une progression de 10,6%. Je tiens également à préciser que ce rendement a été obtenu avec une volatilité de seulement 8,9%. A titre de comparaison, l’indice CAC40 n’a progressé que de 5,1% sur cette période, pour une volatilité de l’ordre de 25%.

Le ratio de Sharpe, qui mesure la rentabilité d’un portefeuille en fonction du risque pris, affiche un niveau de 1,57. Dans la mesure où il est nettement supérieur à l’unité, cela veut dire que la progression du portefeuille a été beaucoup plus forte que la hausse du risque associé pour y parvenir. D’après les standards classiques, c’est le critère d’une bonne gestion.

Cette bonne gestion se retrouve également dans la pertinence des idées d’investissement. Sur l’année 2012, 14 opérations ont été initiées et clôturées, avec un taux de réussite de 64%. Le gain maximal s’est élevé à +28,7% tandis que la perte maximale a été limitée à 5,7%.

En termes d’allocation d’actifs, je continue à privilégier les actions au détriment des obligations et des matières premières. Concernant le choix des zones géographiques, je reste encore à l’écart de l’Amérique du Nord, ainsi que du continent africain. Je privilégie les actions européennes (50%), l’Asie (40%) ainsi que l’Amérique Latine (10%).


Meilleurs vœux pour 2013.
Jérôme Boumengel

Commentaires

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Parthénon 15/01/2013

Bien vu Jérôme. Meilleurs voeux à toi.

Jérôme Boumengel 15/01/2013

Merci Parthenon... Meilleurs voeux à toi également, et continue à faire d'excellentes analyses !