Présentation d'un modèle quantitatif

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Présentation d'un modèle quantitatif

Présentation du 'ST model' : Je travaille sur ce modèle particulier depuis plus de 3 années (avec des données en temps réel), et j'essaye régulièrement de l'améliorer en recherchant les causes des mauvais trades ou des faux signaux.

 

En mai 2013, j'ai découvert qu'environ 70% de mes mauvais trades (sur les 3 dernières années) avaient été générés par le même paramètre. J'ai donc décidé de le retirer du modèle, j'ai retravaillé le modèle complet en adaptant les niveaux de prises de positions, les niveaux de stop loss/take profit, et je vous présente maintenant les résultats du back testing du 'ST model' sur les 2 dernières années.

 

 

 

 

Bien entendu, il s'agit uniquement d'un back testing et rien ne permet d'affirmer à ce stade que les résultats en temps réel seront aussi bons.

C'est vrai! Par conséquent, le seul moyen de le savoir est de tester le modèle en temps réel avec mon propre argent.

 

C'est d'ailleurs ce que je fais depuis le lundi 20 mai 2013, et je poste régulièrement les données sur l'évolution du trading book et de sa P&L sur mon blog. A ce jour (4 septembre 2013), les résultats sont très encourageants.

 

Explications du modèle:

Tout d'abord, nous basons toute notre analyse sur un index propriétaire constitué de l'aggrégation de données de 16 indices américains et internationaux cotés aux USA.

 

 

Sur base de cet indice, nous calculons 4 paramètres:

  • Le Sigma trend Index (STI): il représente le niveau de puissance de la tendance
  • Le Trend Level (TL): il représente le niveau de maturation de la tendance (de 1 survendu à 5 suracheté)
  • Le Swing: il représente le niveau de vélocité du changement quotidien (de 1 très négatif à 5 très positif)
  • Le Power Level(PL): il représente le changement journalier dans la probabilité d'obtenir un retour vers la moyenne dans les séances à venir

 

 

 

Conditions d'obtention d'un signal vendeur le jour (d):

  • Règle 1: [STI(d-1) ou STI(d-2) ou STI(d-3) >= 34] ET [Swing(d) ou PL(d) <=2]
  • Règle 2: STI(d) > 80

Conditions d'obtention d'un signal acheteur le jour (d):

  • TL(d-1) = 1; Swing(d) >=4

 

Sur base de ces paramètres, le ST model génère des signaux achat/neutre/vente pour chaque indice que nous couvrons (CAC, DAX, EuroStoxx, SPX et NDX) ainsi que des niveaux de stop pour chaque position. Ces stops peuvent être aussi bien des stop loss que des take profit selon les circonstances.

 

 

 

 

 

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire,

SigmaTradingOscillator

 

P.S.: Pour ceux qui souhaiteraient être informés de tout ce que nous publions, notre compte Twitter est @SigmaTradingOscillat

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