Ichimoku Kezako Partie III

Cedric DAMESTOY 6
Ichimoku Kezako Partie III

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INTRODUCTION

Dans cette partie je vous donnerai une façon d’utiliser cet indicateur pour vous montrer qu’on peut s’en servir en trading. C’est à mon avis la plus simple pour commencer. Il existe d’autres utilisations possibles aussi profitables mais qui necessitent un peu plus d’expérience et que je ne détaillerai pas ici vu que cette série d’articles constitue juste une première approche de l’indicateur.

On a coutume de dire qu’il faut utiliser Ichimoku sur des horizons de temps plutôt long : mensuel, hebdommadaire ou quotidien. Cela vient du fait que l’inventeur de la méthode regardait les actifs sur ces unités de temps là. Mais rien n’empêche de l’utiliser sur des unités de temps plus courtes, horaire ou en minutes. En effet les tendances se forment sur toutes les unités de temps. 

Je fais une utilisation ici sur une seule unité de temps.

Le but est de suivre la tendance le plus longtemps possible. Cela permet de suivre un des principes de base de l’analyse technique : la tendance est valable tant qu’elle ne montre pas de signes de retournement. Une position peut donc être portée très longtemps.

a/ Entrée

L’entrée sur une position se fera comme décrit dans la partie 2. Les prix traversent le nuage à la hausse et clôturent au dessus. Cette sortie par le haut est validée par la laggin span. Par ailleurs le signal d’achat est donné par le croisement de la kijun par la tenkan. Nous voilà long de l’actif sous jacent.

Inversement pour une position « short » Prix au dessous du nuage validée par la laggin span et un croisement par le bas de la kijun par la tenkan.

b/ Sortie

Comme dans tout système de trading nous commençons par déterminer notre stop loss.

a-1/Le stop loss

A l’achat ou à la vente, on sortira de notre position si les prix reviennent clôturer dans le nuage.  

a-2/Le taking profit

Le taking profit peut se faire de multiples façons, je vous donne la façon que je pense être la plus simple. Rappelez vous que plus un système est simple plus il est facile à suivre. C'est peut être la partie qui laisse le plus la place à l'interprétation. En effet Ichimoku est un système d'analyse technique pas de trading. 

Je préconise de rentrer en position sur une quantité divisble par 3. Par exemple 3 contrats CAC.

En effet je sortirai 1/3 de la position lors d’une clôture sous la tenkan line,1/3 lors de la clôture sous la kijun et le dernier lors d’une réintégration du nuage. Ce dernier tiers est donc synonyme d’un stop suiveur. En effet le nuage étant ascendant le stop de départ suit l’évolution du nuage.

Cette façon de trader permet de pyramider la sortie et donc de profiter de la tendance le plus longtemps possible. En agissant de cette façon, le premier tiers dégage un bénéfice qui réduit le risque.

La sortie en 3 fois permet d’être psychologiquement à l’aise avec votre opération. En effet cela paraît simple mais il est toutefois psychologiquement très difficile de rester en position très longtemps lors d’une tendance forte quand les prix restent au dessus du nuage. La tentation est alors de prendre ses bénéfices alors que la tendance n’est pas épuisée. Ainsi si vous sortez une partie de la position au fur et à mesure il est plus confortable de rester dans la tendance en sachant que votre opération est déjà positive.

C’est à mon sens la façon la plus simple d’utiliser l’indicateur. Bien sûr vous pouvez sortir aussi en une seule fois lors du franchissement d’une de ces 3 lignes et re-rentrer en position lors d’un franchissement dans le sens de la tendance.   

c/ Le money management

En définissant le stop loss dès le départ de l’entrée en position, Ichimoku permet de calculer la taille de la position selon le risque que vous avez décidé d’affecter au trade. On peut appliquer alors les règles classiques de money management ou contrôle des risques. C’est pourquoi Ichimoku est un système de trading global, il se suffit à lui même.  

Pour aller plus loin...

Bibliographie:

En Anglais

"Ichimoku charts: An introduction to Ichimoku kinko clouds" Nicolle Elliott

"Cloud Charts: Trading success with the Ichimoku Technique" David Linton

En français

"Le Trading avec Ichimoku: une méthode pour gagner" Karen Péloille

 

EXEMPLE

Prenons un exemple ectuel avec le contrat du pétrole léger en 1 Heure.

Nous avons un signal d'achat à 104,62 confirmé par la laggin span qui se trouve au dessus des prix et bien sûr du nuage.

On vends 1 contrat avec la clotûre sous la tenkan line à 106,85 (+2,23) puis un second avec la cloture sous a kijun à 106,68 (+2,06) et nous sommes toujours en position avec 1/3 de la position qui suit le nuage actuellement à 106. 


Commentaires

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francoisD 16/06/2014

Bonjour,

Quand je vois en intro "...aussi profitables" je me permets de réagir. En effet, on est en présence d'un mouvement parfait pour ce type de prise de position avec Ichimoku. Combien de trades avortés dans des mouvements de range ... et au final quel est le résultat ?

On se heurte toujours à la détection du démarrge de la tendance.

Comment éviter les mouvements sans punch ? Pourquoi ne pas investir qu'une partie au signal décrit et l'autre après un breakeven du premier par exemple ? Autant de questions pour aller plus loin. Merci

Cedric DAMESTOY 16/06/2014

Vous pouvez adapter la méthode comme il vous convient si vous voulez paramyder les entrées. Mais au sens strict de la méthode le signal d'achat est déclenché ainsi.

En principe un nuage ascendant nous dit que le marché est en tendance et donc pas en trading range. Si le nuage avait été descendant au moment de l'entrée(couleur rouge) ou flat on n'aurait pas pris de position. Par ailleurs la laggin span sert à éviter la prise d position en trading range

Il n y a pas de méthode qui donne 100 pct de trades positifs. Ichimoku peut donner en effet beaucoup de faux signaux mais le stop étant proche vous ne prenez que de petites pertes. Par contre son intérêt est de prendre une tendance à fond.

Par exemple si vous prenez le SP500 en hebdo (Partie II) vous êtes long depuis Aout 2012 !!! Ca compense largement des faux signaux... mais vous avez raison il n'y a pas de martingale.


Ben de Bourse Ensemble 18/06/2014

Salut Cédric,

Merci pour cet exemple clair et étoffé du graphique très lisible ;-)

J'ai trouvé Karen Péloille dans son livre "Le Trading avec Ichimoku: une méthode pour gagner" pas toujours très claire dans le positionnement des objectifs. Et la méthode Ichimoku semble pécher de ce côté-là...

Attention à une petite contradiction dans l'article: "Ichimoku est un système d'analyse technique pas de trading" et "Ichimoku est un système de trading global".

Ben

Cedric DAMESTOY 19/06/2014

Oui c'est exact Ichimoku stricto sensu ne donne pas d'objectifs. On peut utiliser plusieurs unités de temps pour en déterminer, je n'ai pas abordé ce point là dans cette présentation (peut être que je le ferai dans un PDF plus complet)

Dans la deuxième phrase j'aurai dû écrire "Ichimoku peut servir de base pour un système de trading global"

Merçi pour les commentaires


stephane008 11/07/2014

Encore excellent !

cypressat 04/08/2016

Bonjour je suis Patrick Riguet (cypressat)

Vous écrivez concernant l'entrée en position:

Les prix traversent le nuage à la hausse et clôturent au dessus. Cette sortie par le haut est validée par la laggin span. Par ailleurs le signal d’achat est donné par le croisement de la kijun par la tenkan.

Attention, si vous faites cela vous allez perdre la très grande majorité de vos trades. Si le nuage ou les nuages sont à l'horizontale , ou si vous voyez les nuages à l'horizontale qui twistent sans cesse durant une longue période cela veut dire que les marché est en dérive latérale. Autrement dit en range. 

La technique que vous proposez consiste alors à payer en haut de range et à vendre en bas. Alors qu'il convient pour trader un range de faire totalement le contraire.

Pour trader avec ichimoku hors périodes de range, le nuage doit être soit orienté à la hausse soit à la baisse. Cela indique une tendance. Si c'est le cas, les prix seront déjà très loin du nuage et vous pourrez trader soit les cassures de nouveaux plus hauts ou plus bas, soit les replis sur les lignes de l'ichimoku comme par exemple la kijun sen.  

Le croisement de tenkan avec la kijun sen est un signal trop tardi et peu approprié pour entrer en position. 

Cordialement

Patrick Riguet 
PS il est tout a fait possible de fixer des objectifs avec ichimoku en utilisant les extensions de plats SSB, kijun, etc ......